Vou ensinar as maneiras mais indicadas.
1ª - CD para PC.
OBS : Este metodo não consiste em apenas colocar o CD no computador e jogar, isso é uma maneira não indicada de utilizar o PCSX2.
Você precisara do ImgBurn para poder utilizar este metodo.
- Coloque o CD no computador.(espere o computador ler o CD).
- Depois que o computador leu o CD, abra o ImgBurn.
- Clique apos apertar em Create image file from disc, selecione um diretorio para o jogo.
Clique no botao :
- Espere carregar.
- Depois de carregado, abra o PCSX2 :

Selecione o jogo onde você salvou, Boa diverção.
Para jogar sem CD, instale direto o ISO do jogo, e abra-o.